- Professor für Financial Engineering, Quantitative Finance, Financial Option Price Modeling & Foreign Exchange Derivatives an der Universität Antwerpen
- Mathematikstudium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt a.M.
- Promotion in Mathematical Finance an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania, USA
- Desk Quant bei Deutsche Bank, Citibank, UBS und Sal. Oppenheim jr. & Cie, ab 1999 im Devisenhandel der Commerzbank, von 2002 bis 2004 Global Structured Risk Manager bei Commerzbank Securities
- Lehrbeauftragter am Risk Management Institute der National University of Singapore
- hauptberuflicher Professor für Quantitative Finance an der Frankfurt School of Finance & Management bis 2010, seitdem Honorarprofessor
- Gründungsdirektor des MathFinance-Institutes, Vorstand der MathFinance AG
- Initiator des MathFinance-Forums
- Herausgeber des „MathFinance Newsletter“ sowie Editor des Springer Journals „Annals of Finance”
- Veröffentlichung mehrerer Bücher und zahlreicher Artikel in renommierten internationalen Fachzeitschriften, regelmäßig hält Professor Wystup weltweit Vorträge an Universitäten und bei Finanzunternehmen
- Schwerpunkte: Financial Engineering, Quantitative Finance, Devisenoptionen, Crypto Currencies, Design strukturierter Kaptialmarktprodukte und exotischer Optionen, Anlagestrategien
