Prof. Dr. Martin Simon

  • Professor für Data Analytics, Computer Science & Engineering  an der Frankfurt University of Applied Sciences 
  • Promotion zum Dr.rer.nat. an der Universität Mainz, Advisor: Prof. Dr. Martin Hanke-Bourgeois, Dissertation: Anomaly Detection in Random Heterogeneous Media: Feynman-Kac Formulae, Stochastic Homogenization and Statistical Inversion 
  • Mathematikstudium mit Nebenfach Physik an der Universität Mainz, Abschluss als Diplom-Matheamtiker, Advisor: Prof. Dr. Claus Schneider, Diplomarbeit: Behandlung von Randintegralgleichungen mit Qualokationsverfahren, die Splines mit mehrfachen Knoten verwenden
  • 2014-2021: Deka Investment GmbH, Frankfurt a.M., Head of Equity & Equity Derivatives Valuation, Financial Risk Controller 
  • 2013-2014: Sprecher des Graduiertenprogramms des Center for Computational Sciences Mainz (CSM), Universität Mainz 
  • 2010-2014: Koordinator des Graduiertenprogramms des Center for Computational Sciences Mainz (CSM), Universität Mainz 
  • 2008-2014: Research Assistant am Institute of Mathematics, Universität Mainz, Mitarbeiter am Projekt Inverse Problems in Electrostatics and Electrodynamics (PIs Prof. Dr. Martin Hanke Bourgeois, Prof. Dr. Andreas Kirsch, Prof. Dr. Jijun Liu and Prof. Dr. Lassi Päivärinta) im Rahmen einer trilateralen Chinesisch-Finnisch-Deutschen Forschungsinitiative unterstützt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
  • Theoretische Schwerpunkte: Datengetriebene Methoden im Risikomanagement, Unsicherheitsquantifizierung, Künstliche Intelligenz (Maschinelles Lernen, Deep Learning), Numerische Mathematik, Mathematische Modellierung, Statistische inverse Probleme 
  • Methodische Schwerpunkte: Monte Carlo and Markov chain Monte Carlo methods, Numerical discretization schemes for PDEs and SDEs, Automatic adjoint differentiation, Parallel computing on CPU (MPI and OpenMP) and GPU (CUDA) 
  • Anwendungen: Financial Engineering, Quantitative Finance, Financial climate risk management, Deep learning pricing, Hedging and calibration of financial models, Statistical inference of model parameters from time series data 
  • Zahlreiche Publikationen, wissenschaftiche Reviews, wissenschaftliche Konferenzen, Symposien und Präsentationen: Details siehe https://simon-martin.net/research/ 


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